Stokastinen oskillaattori kertoo kurssipohjat ja huiput

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Sijoitus voidaan ajoittaa kurssikäyrän muodon perusteella. Tätä sanotaan "tekniseksi analyysiksi". Tekninen analyysi tuntee kahden tyyppisiä indikaattoreita: oskillaattoreita ja trendi-indikaattoreita.

Oskillaattorit olettavat, että kurssi heiluu tietyn perustasonsa (tai perustrendinsä) ympärillä ollen toisinaan yläpuolella ja toisinaan alapuolella. Eräs tällainen on "stokastinen oskillaattori".

Oheisessa kuvassa on MarketWatch palvelun laskema stokastinen oskillaattori Nordean kurssille viimeisen kuuden kuukauden ajalta.   Stokastinen oskillaattori antaa ostosignaalin, kun kurssitaso on lähellä kahden viikon alinta tasoaan (oskillaattori saa arvon 0%) ja myyntisignaalin taas silloin kun kurssitaso on lähellä kahden viikon huippuaan (arvo lähellä 100%). Oskillaattori olisi tässä Nordean tapauksessa pystynyt antamaan viitteellistä apua oikeiden myynti/ostopäivien ajoittamiseen.

Stokastisen oskillaattorin kaava

Stokastisen oskillaattorin kaavaa ei ole välttämätöntä ymmärtää, mutta tässä se on:

  1. Haetaan viimeisen 14 päivän alin (LOW_14) ja ylin kurssi (HIGH_14).
  2. Verrataan nykyistä kurssia noihin alimpiin ja korkeimpiin arvoihin seuraavasti:    K(%) = 100* (NykyinenKurssi-LOW_14) /(HIGH_14 - LOW_14)
  3. Suodatetaan vielä saatua K(%) kolmen päivän liukuvalla keskiarvolla ja saadaan prosenttiluku joka kertoo missä kohdassa nykyinen kurssi on 14 päivän alimman ja korkeimman välissä.

Terminologiaa

Stokastista oskillaattoria käyttävät kutsuvat osaketta ylimyydyksi jos stokastisen oskillaattorin arvo on alle 50% ja yliostetuksi jos arvo on yli 50%. Tosiasiassa nämä termit eivät varmuudella kerro onko osaketta ostettu tai myyty liikaa, mutta ne ovat kuitenkin ihmisläheisiä mielyttäviä käsitteitä, joita on kiva käyttää.

Toimiiko stokastinen oskillaattori käytännössä ?

Tämän artikkelin kirjoittajalla ei ole varmaa tietoa siitä missä tilanteissa stokastinen oskillaattori toimii. Siihen tarvittaisiin tilastollisesti merkittävän aineiston analysoiminen tai pitkä kokemus teknisen analyysin hyödyntämisessä.

Lisää tietoa:

 

Kommentit

Comment: 

Kohta 3. ei täysin avautunut. Miten suodatus kolmen päivän liukuvalla keskiarvolla lasketaan? 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Comment: 

Kolmen päivän liukuva keskiarvo arvolle K lasketaan seuraavasti:

1.   K  lasketaan joka päivä erikseen ja talletetaan kunakin päivänä laskettu K muistiin.

2.  Tällöin muistissa on tallessa K(tänään), K(eilen), K(edellispäivänä),......

2.   Kolmen päivän liukuva keskiarvo on silloin ( K(tänään) + K(eilen) + K(edellispäivänä) ) / 3

Tätä kutsutaan kolmen päivän liukuvaksi keskiarvoksi. Englanniksi käytetään lyhennettä MA3 (=Moving Average 3 day).

3 päivän liukuvan keskiarvon laskentaa kutsutaan joskus suodattamiseksi koska päivittäiset heilahdukset eivät näy kovinkaan voimakkaina 3 päivän liukuvassa keskiarvossa. Keskiarvon laskent tavallaan suodattaa pois äkkinäisiä vaihteluita.

 

 

Lisää uusi kommentti

You must have JavaScript enabled to use this form.

Suodatettu HTML

  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <pre> <address> <strike> <caption>
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
File attachments
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 150 KB.
Sallitut tiedostotyypit: txt jpg png.
CAPTCHA
Tällä kysymyksellä varmistamme että olet oikea inhimillinen käyttäjä (eikä koneellinen roskapostittaja)
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.