Päivitys ETF-tuotteilla toteutettuun momentum strategiaan

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Aikaisemmin 18.5. mainitsemani Malcolm Williamsin COP strategiaan on tullut viimeinkin päivitys:
http://www.copstrat.com/CombReport.html
Epäilen, että päivityksen viipymisen syy on ollut pörssien turbulenssi, joka on tehokkaasti minimoinut myös COP strategian mukaisen momentum tuoton.

Mihin ETF tuotteeseen sitten kannattaa nyt sijoittaa.
Kaikki omaisuusluokat käsittävässä listassa kärjessä on:
Etelä-Amerikan osakkeet
Hyödykkeet
Luonnonvarat
Nasdaq 100 trust
Teknologiaosakkeet
Listan hännillä on puolestaan:
Rahoitussektori
Bear markkinat
Tyynien meren alue ex Japani
Pitkät bondit
Timantit

Eri maiden ETF-listan kärjessä on:
Venäjä
Argentiina
Brasilia
Latinalainen Amerikka 40
Itä-Eurooppa
Maalistan pohjailla on:
Intia
Turkki
Filippiinit
Irlanti
Portugali

Short ETF:ien kärkeä johtaa:
Rahoitus
Terveydenhoito
Dow 30
Russell 1000 Arvo-osakkeet
Kulutustavarat
Short listan hännillä puolestaan on:
Kulta
Perusmetallit
Puolijohteet
Öljy ja kaasu
Teknologia

Hyödykkeille on oma listansa, jossa on vain 19 kohdetta.
Kärjessä on
Öljy
GSCI hyödykkeet
Maakaasu
Australian dollari
Meksikon peso
Listan hännillä on:
Perusmetallit
Maataloustuotteet
Hopea
USD
Englannin punta

Ja lopuksi joitain omia huomiotani. Maalistalla Ruotsi on ollut kovassa nousussa, nyt sijalla 13, ennen sijalla 20 ja alkuvuodesta short puolen kärjessä. Toinen nouseva maa on Kanada nyt sijalla 7 ja kuukausi sitten 13.

Eräs minua arveluttava kysymys on se, että COP strategiassa käytetään ilmeisesti kaikilla omaisuusluokille samaa 1, 3, 6, 12 kuukauden keskiarvoa. Minun käsityksen mukaan mm. hyödykkeille olisi tehokkaampaa käyttää 1 tai 12 kuukauden historiatietoa, ei keskiarvoa. Samoin oma testaukseni viittaa siihen, että nykyisissä turbulenteissa oloissa olisi tehokkaampaa käyttää pidempää kuin lyhyempää kurssihistoriaa.

Lisää uusi kommentti

You must have JavaScript enabled to use this form.

Suodatettu HTML

  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <pre> <address> <strike> <caption>
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
File attachments
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 150 KB.
Sallitut tiedostotyypit: txt jpg png.
CAPTCHA
Tällä kysymyksellä varmistamme että olet oikea inhimillinen käyttäjä (eikä koneellinen roskapostittaja)
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.