Omat Rahat: Valuuttatreidaus - parannettu algoritmi

Käyttäjän Lars Stormbom - Homo Economicus kuva

Ensimmäinen algoritmi  perustui 100-päivän liukuvaan keskiarvoon, sekä 20 päivän ja 50 päivän prosentuaalisiin muutoksiin. Tämä perustui pelkästään näiden muuttujien korrelaatioon tulevan kuukauden  kurssimuutokseen. Mikään ei siis taannut että juuri nämä muuttuja olisivat parhaita ja parhaalla painolla mukana.

Nyt yritän hieman parnataa algoritmiä ottamalla  mukaan enemmän muuttujia alkuanalyysiin ja optimoimalla eri muuttujien painokertoimia.

Tavoite on siis ennustaa mahdollisimman hyvin valuuttakursisn muutos 20 päivää tulevaisuuteen käyttämällä 3...4 helposti saatavan olevaa muuttujaa, kuten liukuvat keksiarvot ja prosentuaaliset muutokset eri pituisten aikavälien yli.

Datana käytin euron vaihtokurssia 11 muun valuutan kanssa (USD, TRY, JPY, GBP, SEK, CHF, NOK, AUD, NZD, ZAR ja ILS) välillä 29-11-2010 .. 28-12-2011.

Muuttujakandidaateiksi valitsin seitsemän  barchart.com sivustolta helposti saatavia muuttujia ja niistä laskettuja johdannaisia:

Prosentuaalinen erotus liukuvaan keskiarvoon: M100, M50, M20, jossa numero on liukuvan keskiarvon pituus.

Prosentuaalinen muutos: D5, D20, D50, D100.

Tulevan kuukauden kursismuutosennuste oli lineaarikombinaation näistä muuttujista, jossa siis kullakin muuttujalla oli vapaasti muuttuja painokerroin. Painokeroimnet optiomidana minimoimalla ennustevirheiden neliösumma.

Koko datan neliösumma oli 1.44237. Parhaiten ennustava yksittäinen muuttuja oli M20, painokertoimella -0.39606 jolla päästiin mallin hyvyydessä tasolle R^2 0.058. Kuinka ollakkaan juuri 20 päivän liukuva keksiarvo oliparas ennustaja kun tavoitepäivä oli 20 päivän päässä.

Näin etenin lisäämällä muuttujamäärää yhdellä ja valitsemalla parhaan R^2 - tason antavan muuttujan mukaan. Neljän muuttujan jälkeen ennustavuus ei enää merkittävästi parantunut.

Sovituksessa olivat silloin mukana M50, M20, D100 ja D20 painoilla: 0.535522, -0.54434, -0.06783 ja -0.27334. Tällä päästiin sovitukseen jonka R^2 oli 0.098, eli merkittävästi parempi kuin mikään yksittäinen muuttuja.

Oma tunteeni on että olisi kaivattu mukaan vielä pitempää aikajaksoa kuin 100 päivää. Mielenkiintoista on että M50 ja M20 "tappelevat vastakkain", eli lyhyllä aikavälillä palaudutaan keskiarvoon, mutta pidemällä välillä seurataan trendiä.

Tämähän ei toki vielä kovin hyvä korrelaatio ole, mutta jos arvaamalla pääsee 50% tulokseen, eli joka toisen kerran voittoa joka toinen kerta tappiota, niin ei tarvita montakaan prosenttia sattumaa parempaa ennustetta kun jo voi yrittää kaupankäyntiä.

Alla on tuore valuuttataulokko, jossa k.o. muutujat muutamalla valuuttaparille ja mallin avulla ennustettu muutos 20 päivää eteenpäin:




Sym Name Last M50 M20 D100 D20 Indikaattori  
CHFJPY Swiss Franc/Japanese Yen 82.416 -2.7 % -1.0 % -16.4 % -2.6 % 0.90 %  
EURJPY Euro Fx/Japanese Yen 100.218 -3.7 % -1.9 % -8.3 % -4.0 % 0.68 %  
NZDJPY New Zealand Dollar/Japanese Yen 59.856 -0.3 % 0.1 % -6.2 % -1.2 % 0.52 %  
CADJPY Canadian Dollar/Japanese Yen 75.856 0.0 % -0.1 % -2.3 % -0.7 % 0.43 %  
EURUSD Euro Fx/U.S. Dollar 1.29293 -3.7 % -1.4 % -9.2 % -3.5 % 0.37 %  
USDJPY U.S. Dollar/Japanese Yen 77.503 0.0 % -0.4 % 1.1 % -0.6 % 0.31 %  
AUDJPY Australian Dollar/Japanese Yen 78.706 -0.1 % 0.1 % -0.9 % -1.2 % 0.30 %  
USDCNY U.S. Dollar/Chinese Yuan 6.3078 -0.6 % -0.5 % -1.2 % -0.9 % 0.27 %  
EURGBP Euro Fx/British Pound 0.83747 -1.8 % -0.5 % -4.3 % -2.5 % 0.27 %  
EURCAD Euro Fx/Canadian Dollar 1.32056 -3.7 % -1.7 % -6.1 % -3.3 % 0.26 %  
EURSEK Euro Fx/Swedish Krona 8.91773 -1.7 % -1.0 % -3.8 % -1.4 % 0.26 %  
NZDUSD New Zealand Dollar/U.S. Dollar 0.77244 -0.3 % 0.5 % -7.2 % -0.6 % 0.21 %  
GBPAUD British Pound/Australian Dollar 1.51923 -1.9 % -1.4 % -3.3 % -0.5 % 0.12 %  
GBPUSD British Pound/U.S. Dollar 1.54351 -1.9 % -0.9 % -5.2 % -1.0 % 0.11 %  
USDHKD U.S. Dollar/Hong Kong Dollar 7.7684 -0.1 % -0.1 % -0.3 % 0.0 % 0.01 %  
AUDUSD Australian Dollar/U.S. Dollar 1.01561 -0.1 % 0.5 % -1.9 % -0.6 % -0.02 %  
EURNOK Euro Fx/Norwegian Krone 7.78119 0.3 % 0.5 % -1.0 % 0.5 % -0.12 %  
EURTRY Euro Fx/Turkish New Lira 2.477168 0.6 % 0.5 % -2.1 % 1.3 % -0.14 %  
USDCAD U.S. Dollar/Canadian Dollar 1.02129 0.0 % -0.3 % 3.4 % 0.2 % -0.15 %  
USDSEK U.S. Dollar/Swedish Krona 6.89728 2.0 % 0.5 % 6.0 % 2.1 % -0.16 %  
USDPLN U.S. Dollar/Polish Zloty 3.4318 3.7 % 0.7 % 18.0 % 2.4 % -0.28 %  
USDSGD U.S. Dollar/Singapore Dollar 1.2974 0.8 % 0.1 % 7.1 % 1.0 % -0.38 %  
USDILS U.S. Dollar/Israeli Shekel 3.817302 2.3 % 1.2 % 8.2 % 1.9 % -0.49 %  
USDNOK U.S. Dollar/Norwegian Krone 6.019 4.1 % 1.9 % 9.0 % 4.1 % -0.55 %  
GBPCHF British Pound/Swiss Franc 1.45123 0.8 % -0.3 % 14.7 % 1.1 % -0.65 %  
CADCHF Canadian Dollar/Swiss Franc 0.9201 2.8 % 0.9 % 16.9 % 1.9 % -0.65 %  
USDZAR U.S. Dollar/South African Rand 8.09684 -0.4 % -1.3 % 13.2 % 1.0 % -0.68 %  
USDZAR U.S. Dollar/South African Rand 8.09684 -0.4 % -1.3 % 13.2 % 1.0 % -0.68 %  
USDKRW U.S. Dollar/Korean Won 1157.91 1.8 % 0.8 % 7.5 % 2.8 % -0.74 %  
USDCHF U.S. Dollar/Swiss Franc 0.94023 2.8 % 0.6 % 20.9 % 2.1 % -0.83 %  
USDRUB U.S. Dollar/Russian Ruble 32.211 3.8 % 2.0 % 11.1 % 4.1 % -0.96 %  
USDMXN U.S. Dollar/Mexican Peso 13.998 2.2 % 1.4 % 13.8 % 2.7 % -1.25 % Lyhyt
USDCZK U.S. Dollar/Czech Koruna 19.9611 5.4 % 2.5 % 17.7 % 6.4 % -1.43 % Lyhyt
  kerroin   0.535522 -0.54434 -0.06783 -0.27334    

Eli jos rajaksi ottaa ±1% muutosennusteen tulee salkkuun lyhyet positiot USDMXN ja USDCZK-pareille.

Ennen kuin innostutte liikaa, niin alla kuvaaja ennustetuista muutoksista ja toteuneista ... havonta on isoa, joten älkää hyvät ihmiset ottako liian isoja positioita tämän perusteella...

Muuten saa kyllä olla tarkkana .. itsekin tyrin pahemman kerran  kun piti avata lyhyt positio USDCZK. Joulunpyhät väliin ja selkäranka oli jo unohtanut miten position arvo määrittyy! Muistisääntöhän on että ensimmäinen osa valuuttaparista kertoo arvon. 10 kpl USDCZK valuuttaparia on arvoltaan siis n. 10 USD eikä 10 Korunaa (CZK). Tulipa otettua 20 kertaa suurempi positio kun oli aikomus...huhuh. Onneksi huomasin melkein heti että jokin oli pielessä enkä jättänyt jättipositiota roikkumaan 5% stop-lossin varaan!

Be carefull out there...

 

Lisää uusi kommentti

You must have JavaScript enabled to use this form.

Suodatettu HTML

  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <pre> <address> <strike> <caption>
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
File attachments
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 150 KB.
Sallitut tiedostotyypit: txt jpg png.
CAPTCHA
Tällä kysymyksellä varmistamme että olet oikea inhimillinen käyttäjä (eikä koneellinen roskapostittaja)
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.