Käyttäjän Janne Leino blogi

Sijoitusrobotista on toivottu nähtäväksi sijoittajalle tärkeitä tunnuslukuja kuten volatiliteetti, Sharpe, beta sekä sijoitusrobotin suosittelemien kauppojen määrä. Nämä luvut ovat nyt nähtävinä ajantasaisena sijoitusrobotti.fi-sivustolla tuottohistoria-osiossa.

Katso tunnusluvut, tuotto ja salkussa olleet osakkeet

Okmetic on pitänyt Sijoitusrobotin listalla kärkipaikkaa jo 9 viikkoa. Niin ikään toisena oleva Wärtsilä on pitänyt paikkaansa jo kuusi viikkoa.

Alla koko Sijoitusrobotin top 100 suosituslista. Uusin lista julkaistaan sijoitusrobotti.fi-sivustolla joka sunnuntai klo 18.

Viime viikkoina trendi Helsingin pörssissä on ollut alaspäin, eikä kuukausitasollakaan olen ollut selvää suuntaan. Sijoitusrobotin suhdannemittari on toiseksi alimmalla tasolla sitten 2009 kevään, jolloin mittari kääntyi positiivisen puolelle.

Mielenkiintoista nähdä, suosittaako sijoitusrobotti pörssiviikon päätteeksi salkun muuttamista käteiseksi.

Lue aikaisempi kirjoitus mikä on sijoitusrobotin suhdannemittari

Katso sijoitusrobotti

Wikipediasta löytyy mielenkiintoinen artikkeli sijoitusroboteista engl. algorithmic trading. Yhtenä strategiana esitellään trend following, johon sijoitusrobotin strategiakin perustuu. Sijoitusrobotin algoritmi on optimoitu Helsingin pörssin osakkeille, käyttäen tuhansia simulaatioita engl. back testing.

Yhtenä osana sijoitusrobotin algoritmissa käytetään osakkeiden suhteellisia kurssikehityksiä. Ohessa esimerkkinä Nokian kurssikehitys (suhteellinen).

Katso sijoitusrobotti sivuilta muidenkin yhtiöiden kurssikehitys.

Sijoitusrobotin salkussa pitkään ollut M-Real saa vihdoin väistyä ja tilalle ostetaan Finnlinesiä, joka on ollut kärkisijoilla jo useamman viikon.

Alla koko sijoitusrobotin top 100 suosituslista sijoitusrobotti.fi:stä.

Sijoitusrobotin juuret yltävät IT-kuplan jälkimaininkeihin 2000-luvun alkuun. Silloin syntyi ajatus nopeata kauppaa tekevästä robotista, joka päivän aikana hyödyntäisi valitun yhtiön pieniä kurssivaihteluja. Yhtiön osakkeessa pitäisi olla iso vaihto.

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijaa tekoälyt kiinnostivat kovasti sekä ihmisten käyttäytymisen ymmärtämisen palo sai lisää polttoainetta psykologian sivuaineen opintojen kautta. Nämä yhdistettynä sijoitusharrastukseen, käynnisti yhden monista (eri alan) tekoälyprojekteista kun Nokian sivuilta löytyi historiatiedot tehdyistä kaupoista. Kaikki ainekset nopeaa kauppaa tekevän robotin kehittämistä varten olivat kasassa.

Nokian kurssikehityksen murskaamista

Select ratingCancel ratingPoorOkayGoodGreatAwesome

No votes yet

Perinteisen kurssigraafin lisäksi, eikö olisi mielenkiintoista nähdä, kuinka yhtiön kurssi on kehittynyt suhteessa muihin pörssin osakkeisiin?

Sijoitusrobotti.fi-sivustolta löytyy nyt Helsingin pörssissä listattujen yhtiöiden suhteelliset kurssikehitykset. Eli graafi, joka kertoo miten yhtiön kurssi on kehittynyt viimeisen neljän kuukauden aikana suhteessa muihin yhtiöihin.

Näin graafia luetaan: nollataso on OMX Helsinki –indeksin (OMXH) taso kyseisellä ajanhetkellä. Jos viiva on nollatasossa, on yhtiö tuottanut saman kuin OMXH. Nollan yläpuolella paremmin ja alapuolella huonommin. Jos siis OMXH on jonain päivänä noussut 1 % ja yhtiö on noussut 3 %, on yhtiö silloin noussut suhteellisessa graafissa 2 %, eli kurssi on kehittynyt 2 %-yksikköä paremmin kuin yhtiöt keskimäärin.

Sijoitusrobotti.fi-sivulla kurssikäyriin pääsee käsiksi oikeain yläkulman hausta tai robotin top 100 suosituslistan kautta.

Vuoden alusta sijoitusrobotin mallisalkku on tuottanut +19,8 % (OMXH -4,0 %).

Salkussa on ollut 20 eri yhtiön osakkeita ja osto- sekä myyntitapahtumia on kertynyt 30 kpl. Salkun parhaiten tuottanut yhtiö on ollut M-Real B +83 % tuotolla. Huonoiten on tuottanut Elcoteq -12,2 %. Keskimäärin yhtä yhtiötä on pidetty salkussa 49,9 päivää.

Salkussa olleet osakkeet ja niiden tuotot

• Stonesoft +10,2 %
• Uponor -6,5 %
• Metso +5,8 %
• Olvi A -5,3 %
• Cargotec +4,6 %
• Basware +7,7 %
• YIT +8,1 %
• Orion B +4,0 %
• Amer Sports A +2,6 %
• Aspo -5,3 %
• Wärtsilä +10,0 %
• Elcoteq -12,2 %
• Stockmann -3,6 %
• PKC Group +3,1 %
• Digia -5,5 %
• M-Real B +83,0 %
• Stora Enso -1,7 %
• UPM-Kymmene -0,1 %
• Vacon +7,4 %
• Turkistuottajat +1,2 %

Katso tarkemmat myyntiajankohdat ja ajantasainen salkku sijoitosrobotti.fi-verkkosivustolla.

Wärtsilän osake on tuottanut +38 % viimeisen puolen vuoden aikana. Aika hyvä tuotto! Vai onko?

Sijoitusrobotin toiminta perustuu a) suhteellisuuteen ja b) puhtaaseen analyyttisyyteen markkinoilla, joissa osakekursseja ohjaa sijoittajien epärationaaliset päätökset, joita rationaalisiksi luullaan. Markkinapsykologia. Tähän rakoon Sijoitusrobotti iskee. B-kohdasta myöhemmissä blogimerkinnöissä, mutta nyt takaisin suhteellisuuteen.

Niin, onko +38 % tuotto hyvä? Jos verrataan OMX Helsinki – indeksiin, joka on vastaavana aikana tuottanut +1 %, niin onhan se hyvä tuotto. Jos taas verrataan

Viime viikolla salkkuun hankittu Vacon on tehnyt lähes 10 % viikkonousun. Samoin metsäyhtiöt ovat jatkaneet hyvässä nousussa. Vaatimattomimmin on tuottanut Digia, joka on juuri ja juuri plussalla viime viikosta. Kokonaisuudessaan salkku on tuottanut viime viikolla +7 %.

Vanhat salkkupäivitykset ovat nähtävissä sijoitusrobotti.fi-sivustolla. Uusin salkkupäivitys julkaistaan sijoitusrobotti.fi-sivustolla joka sunnuntai klo 18.

Suhdannemittari on herättänyt paljon kiinnostusta sivustolla ja kyselyjä pidemmän ajan historiasta. Totta tosiaan kun kyse on suhdannemittarista, on hyödyllistä nähdä pidemmän ajan kehitys. Jatkossa sijoitusrobotti.fi-sivulta löytyy sekä pidemmän ajan mittari, että 9 viikon mittari, josta näkee tarkemmin lähiajan. Ohessa graafi 2007 alusta, mihin mahtuu kaikenlaista vaihtelua.

Lue aikaisempi artikkeli miten sijoistusrobotti havainnoi suhdanteita ja sijoitusrobotin suhdannemittari nähtävillä.

Sijoitusrobotin yksi tärkeä ominaisuus on sen kyky välttää tappioita, kun kurssit ovat laskevat. Julkaisen jatkossa sijoitusrobotti.fi-sivustolla suhdannemittarin.Suhdannemittari on sijoitusrobotin näkemys kuinka kuumana tai kylmänä markkinat käyvät ja koska kannattaa luopua osakkeista. Suhdannemittarissa on tämän hetkinen tilanne ja yhdeksän viikon historia.

Mittari saa arvoja +10 ja -10 väliltä. +10 kertoo markkinoiden käyvän erittäin kuumana ja -10 puolestaan voimakkaasta laskusuhdanteesta. Robotti suosittelee salkun muuttamista käteiseksi kun luku alittaa 0. Jokainen voi toki tehdä mittarin avulla johtopäätöksiä oman salkun osakepainotuksia suunnitellessa. Osakepainotusten vähentäminen salkussa, kun markkinat ovat käyneet pitkään kuumana, ei välttämättä ole huono idea.

Suhdannemittari perustuu sijoitusrobotin kykyyn tehdä tulosta, mutta toki se kuvastaa myös yleistä suhdannetta. Kannattaa lukea aikaisempi artikkeli miten sijoistusrobotti havainnoi suhdanteita.

Sijoitusrobotin koko suosittelulista on käyttäjien pyynnöstä nähtävillä aina sijoitusrobotti.fi-sivustolla ja uusin lista tämän artikkelin lopussa. Kannattaa lukea aikaisempi artikkeli siitä, miten sijoitusrobotti valitsee osakkeita listalta.

Sijoitusrobotin kestosuosikkeja ovat olleet M-Real ja PKC-Group. Viime viikkoina listan kärkeen ovat rynnistäneet metsäyhtiöt UPM-Kymmen ja Stora Enso, joiden kurssikehitystä on siivittänyt mm. euron heikkeneminen.

Sijoitusrobotin tuoton kannalta tärkeä ominaisuus on muuttaa salkku käteiseksi, silloin kun osakkeet tuottavat tappiota. Sijoitusrobotti pitää viittä osaketta salkussa tai muuttaa koko salkun käteiseksi.

Perinteinen tapa havainnoida suhdanteita on laskea erilaisia liukuvia keskiarvoja indekseistä ja havainnoida niiden leikkauksia. Sijoitusrobotti käyttää osittain samaa menetelmää. Kerroin aluksi sijoitusrobotin käyttämästä toisesta menetelmästä, jonka opit johtivat nyt käytössä olevaan menetelmään.

Sijoitusrobotti ylläpitää samanlaista listaa, kuin on totuttu näkemää suosittelulistoissa, joissa osakkeet ovat järjestetty paremmuusjärjestykseen listan ylläpitäjän kriteereiden mukaan.

Robotin tapa valita osakkeita listalta, poikkeaa hieman totutusta. Robotti siis pitää viittä osaketta salkussa, mutta nämä osakkeet eivät ole aina listan viisi ensimmäistä osaketta. Tämä johtuu siitä, että robotti pitää myynnille ja ostoille eri rajaa. Ostot tehdään aina listalta viiden ensimmäisen osakkeen joukosta siten, että korkeimmalla olevaa osaketta ostetaan. Myynnit tehdään, kun salkussa oleva osake on poistunut 15 ylimmän osakkeen joukosta.

Valintastrategian vaikutukset

Tämä strategia tasoittaa salkun vaihtuvuutta ja vähentää tilanteita, joissa

Pohdin monta vuotta, pystyisikö kone analysoimaan yhtiöiden kurssikehityksiä ja valitsemaan indeksiä tuottavampia osakkeita. Tekeväthän sijoitusrobotit kauppaa isoillakin markkinoilla, joten sinänsä ajatus ei tuntunut mahdottomalta. Näiden pohdintojen tuloksena syntyi sijoitusrobotti, pitkän kehityksen tulos, jonka nyt julkaisen täällä Piksussa.

Miten sijoitusrobotti toimii?

Sijoitusrobotti on ohjelma, joka tarkkailee Helsingin pörssissä listattujen yhtiöiden kurssikehitystä. Robotti valitsee salkkuun viisi osaketta tai muuttaa salkun käteiseksi jos osakkeet tuottavat tappiota. Robotti tekee päätökset pelkästään kurssikehityksen perusteella, eikä välitä taloudellisista tunnusluvuista.

Sijoitusrobotti parhaisiin puoliin kuuluu, että se pystyy analysoimaan kaikki pörssin osakkeet. Robotti ei rakastu osakkeisiin, kuten ihmisillä tuppaa käymään. Robotti havainnoi myös suhdannevaihtelut. 21.11.2007 robotti muutti salkun käteiseksi ja säästyi näin taantuman isommalta kurssipudotukselta. Robotti osti taas osakkeita 15.4.2009. Tämä näkyy oheisesta kuvaajasta.

Tulen jatkossa kertomaan näillä sivuilla lisää robotista ja havainnoista tuhansissa simulaatioissa, joita robottia kehittäessä olen tehnyt.

Tutustu aluksi robottiin tarkemmin osoitteessa sijoitusrobotti.fi.